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Kunita–Watanabe theorem : ウィキペディア英語版 | Kunita–Watanabe theorem In stochastic calculus, the Kunita–Watanabe theorem or Kunita-Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy Schwarz inequality to integrals of stochastic processes. == Statement of the Theorem == Let M, N be continuous local martingales and H,K measurable processes. Then
Where the brackets indicates the quadratic variation and quadratic covariation operators. The integrals are understood in the Lebesgue-Stieltjes sense.
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Kunita–Watanabe theorem」の詳細全文を読む
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