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Kunita–Watanabe theorem : ウィキペディア英語版
Kunita–Watanabe theorem
In stochastic calculus, the Kunita–Watanabe theorem or Kunita-Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy Schwarz inequality to integrals of stochastic processes.
== Statement of the Theorem ==
Let M, N be continuous local martingales and H,K measurable processes. Then
\int_0^t | H_s | | K_s | d \langle M,N \rangle_s \leq \sqrt \sqrt
Where the brackets indicates the quadratic variation and quadratic covariation operators. The integrals are understood in the Lebesgue-Stieltjes sense.

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Kunita–Watanabe theorem」の詳細全文を読む



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